Сравнение EAPR с JULB
EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. EAPR is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAPR charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности EAPR и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAPR показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.35%.
EAPR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAPR и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 11.39% | 2.34% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between EAPR and JULB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAPR vs. JULB — Ранг доходности на риск
EAPR
JULB
Сравнение EAPR c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPR | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.17 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок EAPR и JULB
Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAPR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.65% | -5.24% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.07% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -0.87% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPR и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAPR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 6.81% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.09% | 6.81% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 6.81% | +3.21% |
Сравнение комиссий EAPR и JULB
EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPR и JULB
Ни EAPR, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EAPR and JULB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
EAPR and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.89% for EAPR and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для EAPR и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор