PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

EAPR и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и DMAX

2026 (YTD)2025
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%15.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с AIOODMAX с ZJUNDMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZAUG

Сравнение комиссий EAPR и DMAX

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

EAPR vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.25

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.38

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.94

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.78

19.00

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.70

-1.31

Корреляция

Корреляция между EAPR и DMAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и DMAX

EAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок EAPR и DMAX

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-3.37%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-2.00%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.42%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.41%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и DMAX

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.99%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

1.82%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

3.45%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

3.56%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

3.56%

+6.29%