Сравнение EAOR с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
EAOR и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOR и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOR и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | -0.94% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 5.18% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOR показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
EAOR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOR и NTSE
EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
EAOR vs. NTSE — Ранг доходности на риск
EAOR
NTSE
Сравнение EAOR c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOR | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.84 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.48 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.64 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 10.21 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOR | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.15 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между EAOR и NTSE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и NTSE
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.47% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOR и NTSE
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOR | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -42.84% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -14.20% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -10.58% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -20.34% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.66% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и NTSE
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) составляет 4.20%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что EAOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOR | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 9.82% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 15.30% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 20.34% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 18.75% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 18.75% | -8.34% |