PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOR с FXED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOR с FXED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) and FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOR is passively managed, while FXED is actively managed. Over the past 5 years, EAOR returned 6.41%/yr vs 2.33%/yr for FXED. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOR charges 0.18%/yr vs 2.33%/yr for FXED.

Доходность

Сравнение доходности EAOR и FXED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOR показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у FXED с доходностью -0.68%.

EAOR

1 день
-0.65%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.56%
3 года*
13.83%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

FXED

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.11%
3 года*
6.64%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOR и FXED

2026 (YTD)20252024202320222021
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.50%15.59%10.69%14.96%-16.66%10.51%
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		-0.68%5.77%5.18%15.09%-14.68%9.75%

Correlation

The correlation between EAOR and FXED is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.55

The correlation between EAOR and FXED shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EAOR и FXED

Секторы
EAOR
FXED

Технологии

22.3%

-

Финансовые услуги

10.3%
61.2%

Промышленность

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.2%
38.8%

Технологии

EAOR
22.3%
FXED

-

Финансовые услуги

EAOR
10.3%
FXED
61.2%

Промышленность

EAOR
6.8%
FXED

-

Потребительский циклический сектор

EAOR
5.8%
FXED

-

Коммуникационные услуги

EAOR
5.6%
FXED

-

Здравоохранение

EAOR
5.2%
FXED

-

Потребительский защитный сектор

EAOR
2.8%
FXED

-

Энергетика

EAOR
2.3%
FXED

-

Сырьевые материалы

EAOR
1.8%
FXED

-

Коммунальные услуги

EAOR
1.7%
FXED

-

Недвижимость

EAOR
1.2%
FXED
38.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Sound Enhanced Fixed Income ETF

Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO
Часто сравнивают с FXED:
FXED с FSDIXFXED с BNDFXED с HYGFXED с LQDFXED с SCHDFXED с DIVYFXED с MFUL

Доходность на риск

EAOR vs. FXED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FXED
Ранг доходности на риск FXED: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXED: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOR c FXED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAORFXEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.61

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.90

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.77

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

2.09

+10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOR vs. FXED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOR на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FXED равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOR и FXED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAORFXEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.61

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.38

+0.49

Просадки

Сравнение просадок EAOR и FXED

Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки FXED в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и FXED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAORFXEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-19.70%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-5.36%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.28%

-8.96%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-19.70%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.54%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.77%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.97%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOR и FXED

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что EAOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAORFXEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.12%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

5.21%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

6.79%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

8.75%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

8.59%

+1.80%

Сравнение комиссий EAOR и FXED

EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FXED в 2.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOR и FXED

Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FXED в 7.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.34%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		7.16%6.96%6.70%5.65%5.94%4.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAOR and FXED have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOR has higher volatility (2.79%) compared to FXED (2.12%). In terms of maximum drawdown, EAOR dropped -22.91% vs FXED's -19.70%.

On 5-year performance, EAOR leads with 6.41% vs 2.33% for FXED. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FXED has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOR has performed better with a 6.41% return vs 2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.

FXED has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 2.34% for EAOR.

They also come from different issuers: iShares and Sound Income Strategies. Their fees differ too: 0.18% for EAOR and 2.33% for FXED.

EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOR и FXED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор