Сравнение EALCX с VIGAX
EALCX (Eaton Vance Growth Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EALCX returned 15.79%/yr vs 18.24%/yr for VIGAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EALCX charges 1.05%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности EALCX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EALCX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции EALCX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 15.79% против 18.24% соответственно.
EALCX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 15.79%
VIGAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам EALCX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALCX Eaton Vance Growth Fund | 7.68% | 14.63% | 32.44% | 38.46% | -29.60% | 19.52% | 37.19% | 30.32% | -0.21% | 25.41% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 9.74% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between EALCX and VIGAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between EALCX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EALCX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
EALCX
VIGAX
Сравнение EALCX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EALCX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.68 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 5.92 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EALCX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.85 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EALCX и VIGAX
Максимальная просадка EALCX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALCX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EALCX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -50.66% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -16.51% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.50% | -23.04% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -35.63% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -35.63% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.26% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -11.96% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.69% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EALCX и VIGAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что EALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EALCX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.89% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 12.16% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 15.91% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 22.34% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 21.58% | -0.26% |
Сравнение комиссий EALCX и VIGAX
EALCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EALCX и VIGAX
Дивидендная доходность EALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности VIGAX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALCX Eaton Vance Growth Fund | 13.75% | 14.80% | 7.04% | 9.15% | 5.74% | 8.49% | 6.99% | 9.02% | 14.01% | 4.91% | 1.92% | 4.35% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.36% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EALCX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIGAX has higher volatility (3.89%) compared to EALCX (3.46%). In terms of maximum drawdown, EALCX dropped -33.96% vs VIGAX's -50.66%.
VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EALCX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор