Сравнение EAIIX с GTRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).
EAIIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности EAIIX и GTRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAIIX и GTRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 1.22% | 13.67% | -2.81% | 8.45% | -11.29% | -5.71% | 9.33% | 6.09% | -2.67% | 10.58% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EAIIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции EAIIX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 2.48% против 1.53% соответственно.
EAIIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.48%
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAIIX и GTRAX
EAIIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GTRAX в 0.88%.
Доходность на риск
EAIIX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск
EAIIX
GTRAX
Сравнение EAIIX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAIIX | GTRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.02 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.96 | 1.47 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.18 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.24 | +3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 4.90 | +12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAIIX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.02 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.25 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между EAIIX и GTRAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAIIX и GTRAX
Дивидендная доходность EAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности GTRAX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 8.61% | 7.44% | 4.80% | 4.42% | 4.54% | 5.37% | 6.13% | 5.69% | 4.70% | 4.43% | 5.53% | 5.89% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок EAIIX и GTRAX
Максимальная просадка EAIIX за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAIIX и GTRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAIIX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -33.63% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -4.60% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.13% | -31.81% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | -33.63% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -14.60% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.77% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.16% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAIIX и GTRAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) составляет 1.37%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что EAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAIIX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.19% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 3.37% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 5.33% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 6.42% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 6.24% | -0.74% |