PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGL с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGL с INFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAGL (Eagle Capital Select Equity ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EAGL returned 15.74% vs 24.99% for INFL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EAGL charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности EAGL и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGL показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.

EAGL

1 день
2.21%
1 месяц
1.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.94%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGL и INFL

2026 (YTD)20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		2.80%17.19%11.27%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%20.62%

Correlation

The correlation between EAGL and INFL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.48

The correlation between EAGL and INFL shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EAGL и INFL

Секторы
EAGL
INFL

Технологии

22.3%

-

Финансовые услуги

16.9%
21.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Здравоохранение

14.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

13.0%
0.3%

Энергетика

8.9%
40.5%

Промышленность

4.2%
1.8%

Сырьевые материалы

2.5%
20.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.4%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

EAGL
22.3%
INFL

-

Финансовые услуги

EAGL
16.9%
INFL
21.1%

Потребительский циклический сектор

EAGL
15.4%
INFL

-

Здравоохранение

EAGL
14.8%
INFL
1.2%

Коммуникационные услуги

EAGL
13.0%
INFL
0.3%

Энергетика

EAGL
8.9%
INFL
40.5%

Промышленность

EAGL
4.2%
INFL
1.8%

Сырьевые материалы

EAGL
2.5%
INFL
20.0%

Потребительский защитный сектор

EAGL
2.0%
INFL
2.4%

Недвижимость

EAGL

-

INFL
1.1%

Коммунальные услуги

EAGL

-

INFL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Capital Select Equity ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с EAGL:
EAGL с NXTEEAGL с HERDEAGL с WBIFEAGL с FYLDEAGL с KLMTEAGL с UGAEAGL с UFO
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

EAGL vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGL
Ранг доходности на риск EAGL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGL c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAGLINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.62

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.13

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.00

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

8.16

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAGL vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGL на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGL и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAGLINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.92

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EAGL и INFL

Максимальная просадка EAGL за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGL и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGLINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-21.30%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-8.36%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-4.75%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-5.10%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.07%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGL и INFL

Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EAGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGLINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.71%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.29%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

15.54%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.71%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

17.64%

-2.23%

Сравнение комиссий EAGL и INFL

EAGL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGL и INFL

Дивидендная доходность EAGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности INFL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		0.53%0.55%0.29%0.00%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы

EAGL and INFL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAGL has higher volatility (4.35%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, EAGL dropped -15.09% vs INFL's -21.30%.

On 1-year performance, INFL leads with 24.99% vs 15.74% for EAGL. On fees, EAGL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INFL has performed better with a 24.99% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAGL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

INFL has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.53% for EAGL.

They also come from different issuers: Eagle Capital and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.80% for EAGL and 0.85% for INFL.

INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGL и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор