PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EAGG с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EAGG и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGG показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у LCTU с доходностью 9.58%.


EAGG

1 день
0.08%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.59%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.03%
10 лет*

LCTU

1 день
0.50%
1 месяц
4.95%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.62%
1 год
26.22%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGG и LCTU


2026 (YTD)20252024202320222021
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
0.34%7.18%1.12%5.58%-13.63%1.56%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
9.58%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%

Correlation

The correlation between EAGG and LCTU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.18

The correlation between EAGG and LCTU shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Доходность на риск

EAGG vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 3434
Ранг коэф-та Мартина

LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGG c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EAGGLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.81

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

12.49

-7.33

EAGG vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGG на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа LCTU равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGG и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EAGGLCTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.14

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EAGG и LCTU

Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и LCTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EAGGLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-25.93%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-9.38%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-19.83%

+13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-25.93%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.24%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.31%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.11%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGG и LCTU

Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.25%, в то время как у BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EAGGLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.01%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

9.36%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

12.30%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

17.15%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

17.01%

-11.51%

Сравнение комиссий EAGG и LCTU

EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LCTU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGG и LCTU

Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности LCTU в 0.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
4.00%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
0.92%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EAGG and LCTU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTU has higher volatility (3.01%) compared to EAGG (1.25%). In terms of maximum drawdown, EAGG dropped -18.74% vs LCTU's -25.93%.

On 5-year performance, LCTU leads with 12.48% vs 0.03% for EAGG. On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EAGG has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 12.48% return vs 0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.

EAGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.92% for LCTU.

EAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.10% for EAGG and 0.15% for LCTU.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGG и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор