PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGG с FNDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGG с FNDSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) and FNDSX (Fidelity Sustainability Bond Index Fund) are both funds - EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while FNDSX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, EAGG returned 0.03%/yr vs -0.10%/yr for FNDSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EAGG и FNDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGG показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у FNDSX с доходностью 0.21%.

EAGG

1 день
0.08%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.59%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—

FNDSX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.34%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGG и FNDSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.34%7.18%1.12%5.58%-13.63%-1.30%7.40%8.68%2.35%
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		0.21%7.03%1.23%5.44%-13.34%-2.22%6.95%8.30%2.60%

Correlation

The correlation between EAGG and FNDSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between EAGG and FNDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Fidelity Sustainability Bond Index Fund

Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с FIBREAGG с BAGSXEAGG с VCIT
Часто сравнивают с FNDSX:
FNDSX с FXNAXFNDSX с BNDFNDSX с FITLXFNDSX с FTBFXFNDSX с JNKFNDSX с VBTLXFNDSX с VOO

Доходность на риск

EAGG vs. FNDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FNDSX
Ранг доходности на риск FNDSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGG c FNDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAGGFNDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.27

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.91

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.72

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

5.13

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAGG vs. FNDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGG на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDSX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGG и FNDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAGGFNDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EAGG и FNDSX

Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке FNDSX в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и FNDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGGFNDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-19.72%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.94%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-6.11%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-18.30%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.95%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.49%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGG и FNDSX

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) имеют волатильность 1.25% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGGFNDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.28%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.79%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.97%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

6.01%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

5.31%

+0.19%

Сравнение комиссий EAGG и FNDSX

И EAGG, и FNDSX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGG и FNDSX

Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности FNDSX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		4.00%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		3.96%3.84%3.53%2.84%1.55%1.17%1.79%3.17%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EAGG and FNDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDSX has higher volatility (1.28%) compared to EAGG (1.25%). In terms of maximum drawdown, EAGG dropped -18.74% vs FNDSX's -19.72%.

FNDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGG и FNDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор