PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с SPDW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EAFG tracks the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 19.65% vs 27.01% for SPDW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EAFG charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAFG показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 11.08%.

EAFG

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-3.71%
1 месяц
-2.20%
С начала года
11.08%
6 месяцев
13.62%
1 год
27.01%
3 года*
18.26%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и SPDW

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		7.29%26.39%-5.92%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		11.08%34.75%-1.63%

Correlation

The correlation between EAFG and SPDW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between EAFG and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAFG и SPDW

Секторы
EAFG
SPDW

Технологии

21.2%
13.7%

Сырьевые материалы

17.0%
7.3%

Промышленность

15.1%
19.2%

Здравоохранение

11.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
3.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.7%

Энергетика

2.4%
5.5%

Коммунальные услуги

0.5%
3.3%

Финансовые услуги

0.5%
22.9%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

EAFG
21.2%
SPDW
13.7%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
SPDW
7.3%

Промышленность

EAFG
15.1%
SPDW
19.2%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
SPDW
8.3%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
SPDW
3.8%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
SPDW
7.8%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
SPDW
5.7%

Энергетика

EAFG
2.4%
SPDW
5.5%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
SPDW
3.3%

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
SPDW
22.9%

Недвижимость

EAFG

-

SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с BNOEAFG с FIDEAFG с PATNEAFG с COWZEAFG с COWGEAFG с FPXIEAFG с EFAV
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

EAFG vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.69

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.33

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.35

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

9.14

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAFG vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.23

+0.44

Просадки

Сравнение просадок EAFG и SPDW

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-60.02%

+43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.55%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.25%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-12.91%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.96%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и SPDW

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 6.46% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.21%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

13.73%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

16.03%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.57%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.29%

+0.16%

Сравнение комиссий EAFG и SPDW

EAFG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и SPDW

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SPDW в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.03%1.31%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.97%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and SPDW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAFG has higher volatility (6.46%) compared to SPDW (6.21%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, SPDW leads with 27.01% vs 19.65% for EAFG. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 27.01% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for EAFG.

SPDW has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.03% for EAFG.

EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.65% for EAFG and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор