Сравнение EAFG с QDPL
EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - EAFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 25.70% vs 21.07% for QDPL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAFG charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.
Доходность
Сравнение доходности EAFG и QDPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAFG показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 7.86%.
EAFG
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAFG и QDPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 13.15% | 26.39% | -5.92% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 7.86% | 16.52% | 12.57% |
Correlation
The correlation between EAFG and QDPL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between EAFG and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EAFG и QDPL
Секторы
EAFG
QDPL
Технологии
Сырьевые материалы
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
EAFG
QDPL
Сырьевые материалы
EAFG
QDPL
Промышленность
EAFG
QDPL
Здравоохранение
EAFG
QDPL
Коммуникационные услуги
EAFG
QDPL
Потребительский циклический сектор
EAFG
QDPL
Потребительский защитный сектор
EAFG
QDPL
Энергетика
EAFG
QDPL
Коммунальные услуги
EAFG
QDPL
Финансовые услуги
EAFG
QDPL
Недвижимость
EAFG
-
QDPL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAFG vs. QDPL — Ранг доходности на риск
EAFG
QDPL
Сравнение EAFG c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAFG | QDPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.45 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 10.97 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAFG и QDPL
Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и QDPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAFG | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -22.59% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -8.65% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.94% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -5.11% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.93% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAFG и QDPL
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что EAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAFG | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 4.85% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 9.71% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 12.38% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 15.06% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 15.06% | +2.64% |
Сравнение комиссий EAFG и QDPL
EAFG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAFG и QDPL
Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности QDPL в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 1.93% | 1.31% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.16% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
EAFG and QDPL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAFG has higher volatility (7.68%) compared to QDPL (4.85%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs QDPL's -22.59%.
On 1-year performance, EAFG leads with 25.70% vs 21.07% for QDPL. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAFG has performed better with a 25.70% return vs 21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EAFG.
QDPL has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.93% for EAFG.
EAFG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Their fees differ too: 0.65% for EAFG and 0.60% for QDPL.
QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAFG и QDPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор