PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с QDPL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - EAFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. EAFG is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past year, EAFG returned 19.65% vs 23.73% for QDPL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAFG charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAFG показывает доходность 7.29%, а QDPL немного выше – 7.59%.

EAFG

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
-2.90%
1 месяц
0.45%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.48%
1 год
23.73%
3 года*
19.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и QDPL

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		7.29%26.39%-5.92%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		7.59%16.52%12.11%

Correlation

The correlation between EAFG and QDPL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.72

The correlation between EAFG and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAFG и QDPL

Секторы
EAFG
QDPL

Технологии

21.2%
27.6%

Сырьевые материалы

17.0%
1.4%

Промышленность

15.1%
6.3%

Здравоохранение

11.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.0%

Энергетика

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

0.5%
2.1%

Финансовые услуги

0.5%
10.3%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

EAFG
21.2%
QDPL
27.6%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
QDPL
1.4%

Промышленность

EAFG
15.1%
QDPL
6.3%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
QDPL
7.6%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
QDPL
8.5%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
QDPL
8.4%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
QDPL
4.0%

Энергетика

EAFG
2.4%
QDPL
2.4%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
QDPL
2.1%

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
QDPL
10.3%

Недвижимость

EAFG

-

QDPL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с BNOEAFG с FIDEAFG с PATNEAFG с COWZEAFG с COWGEAFG с FPXIEAFG с EFAV
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

EAFG vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.95

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.67

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.76

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

12.87

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAFG vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа QDPL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.95

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EAFG и QDPL

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-22.59%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-8.65%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.17%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-5.14%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.85%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и QDPL

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что EAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.94%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

9.49%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

12.25%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.06%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.06%

+2.39%

Сравнение комиссий EAFG и QDPL

EAFG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и QDPL

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности QDPL в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.03%1.31%1.99%0.00%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.18%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and QDPL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAFG has higher volatility (6.46%) compared to QDPL (3.94%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs QDPL's -22.59%.

On 1-year performance, QDPL leads with 23.73% vs 19.65% for EAFG. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDPL has performed better with a 23.73% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EAFG.

QDPL has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 2.03% for EAFG.

EAFG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for EAFG and 0.60% for QDPL.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор