PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, EAFG returned 25.70% vs 32.28% for IFLO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAFG charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAFG показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

EAFG

1 день
1.78%
1 месяц
2.23%
С начала года
13.15%
6 месяцев
12.90%
1 год
25.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и IFLO

2026 (YTD)2025
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		13.15%11.09%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between EAFG and IFLO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов EAFG и IFLO

Секторы
EAFG
IFLO

Технологии

21.2%
21.5%

Сырьевые материалы

17.0%
11.3%

Промышленность

15.1%
18.1%

Здравоохранение

11.2%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.8%

Энергетика

2.4%
12.1%

Коммунальные услуги

0.5%
1.0%

Финансовые услуги

0.5%
1.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

EAFG
21.2%
IFLO
21.5%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
IFLO
11.3%

Промышленность

EAFG
15.1%
IFLO
18.1%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
IFLO
11.7%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
IFLO
6.7%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
IFLO
13.8%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
IFLO
2.8%

Энергетика

EAFG
2.4%
IFLO
12.1%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
IFLO
1.0%

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
IFLO
1.1%

Недвижимость

EAFG

-

IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с CALFEAFG с FIDEAFG с YCSEAFG с BNOEAFG с DBEEAFG с PATNEAFG с USO
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

EAFG vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAFGIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

—

—

EAFG vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAFG и IFLO

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-6.44%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-6.44%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.37%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.25%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

14.75%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

14.75%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

14.75%

+2.95%

Сравнение комиссий EAFG и IFLO

EAFG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и IFLO

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		1.93%1.31%1.99%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and IFLO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 25.70% for EAFG. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 25.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for EAFG.

EAFG has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: Pacer and VictoryShares. Their fees differ too: 0.65% for EAFG and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор