PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с IDEV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EAFG tracks the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 19.65% vs 20.54% for IDEV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EAFG charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAFG показывает доходность 7.29%, а IDEV немного ниже – 6.97%.

EAFG

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
-2.57%
1 месяц
-2.22%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.19%
1 год
20.54%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и IDEV

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		7.29%26.39%-5.92%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		6.97%32.56%-0.73%

Correlation

The correlation between EAFG and IDEV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between EAFG and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAFG и IDEV

Секторы
EAFG
IDEV

Технологии

21.2%
9.9%

Сырьевые материалы

17.0%
8.0%

Промышленность

15.1%
19.1%

Здравоохранение

11.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.0%

Энергетика

2.4%
5.9%

Коммунальные услуги

0.5%
3.7%

Финансовые услуги

0.5%
24.2%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

EAFG
21.2%
IDEV
9.9%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
IDEV
8.0%

Промышленность

EAFG
15.1%
IDEV
19.1%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
IDEV
8.6%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
IDEV
4.0%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
IDEV
7.7%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
IDEV
6.0%

Энергетика

EAFG
2.4%
IDEV
5.9%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
IDEV
3.7%

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
IDEV
24.2%

Недвижимость

EAFG

-

IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с BNOEAFG с FIDEAFG с PATNEAFG с COWZEAFG с COWGEAFG с FPXIEAFG с EFAV
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

EAFG vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.40

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.99

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.84

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

7.21

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAFG vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.40

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EAFG и IDEV

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-34.77%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.20%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-2.76%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-6.56%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.86%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и IDEV

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что EAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.63%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

12.40%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

14.74%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.29%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.28%

+0.17%

Сравнение комиссий EAFG и IDEV

EAFG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и IDEV

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IDEV в 3.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.03%1.31%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.18%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and IDEV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAFG has higher volatility (6.46%) compared to IDEV (4.63%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs IDEV's -34.77%.

On 1-year performance, IDEV leads with 20.54% vs 19.65% for EAFG. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEV has performed better with a 20.54% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for EAFG.

IDEV has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.03% for EAFG.

EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.65% for EAFG and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор