PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с ICOW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Pacer - EAFG tracks the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 19.65% vs 33.96% for ICOW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAFG показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 13.55%.

EAFG

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-3.24%
1 месяц
-2.55%
С начала года
13.55%
6 месяцев
14.06%
1 год
33.96%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и ICOW

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		7.29%26.39%-5.92%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		13.55%36.95%-4.15%

Correlation

The correlation between EAFG and ICOW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.74

The correlation between EAFG and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAFG и ICOW

Секторы
EAFG
ICOW

Технологии

21.2%
6.2%

Сырьевые материалы

17.0%
5.4%

Промышленность

15.1%
28.7%

Здравоохранение

11.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.5%

Энергетика

2.4%
23.7%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EAFG
21.2%
ICOW
6.2%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
ICOW
5.4%

Промышленность

EAFG
15.1%
ICOW
28.7%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
ICOW
7.1%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
ICOW
8.9%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
ICOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
ICOW
8.5%

Энергетика

EAFG
2.4%
ICOW
23.7%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
ICOW

-

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
ICOW

-

Недвижимость

EAFG

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с BNOEAFG с FIDEAFG с PATNEAFG с COWZEAFG с COWGEAFG с EFAVEAFG с FPXI
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

EAFG vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.42

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.12

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.26

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

15.12

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAFG vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.42

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EAFG и ICOW

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-43.49%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-8.02%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.85%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.58%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.25%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и ICOW

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что EAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.15%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

11.10%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

14.12%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.70%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

18.49%

-1.04%

Сравнение комиссий EAFG и ICOW

И EAFG, и ICOW имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и ICOW

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности ICOW в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.03%1.31%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.25%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and ICOW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAFG has higher volatility (6.46%) compared to ICOW (5.15%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs ICOW's -43.49%.

On 1-year performance, ICOW leads with 33.96% vs 19.65% for EAFG. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOW has performed better with a 33.96% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAFG and ICOW have the same expense ratio: 0.65% per year.

ICOW has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 2.03% for EAFG.

EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор