PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с GCOW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EAFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 19.65% vs 25.95% for GCOW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAFG charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAFG показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 11.22%.

EAFG

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.46%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.95%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и GCOW

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		7.29%26.39%-5.92%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%1.82%

Correlation

The correlation between EAFG and GCOW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.56

The correlation between EAFG and GCOW shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EAFG и GCOW

Секторы
EAFG
GCOW

Технологии

21.2%
0.9%

Сырьевые материалы

17.0%
7.3%

Промышленность

15.1%
12.4%

Здравоохранение

11.2%
14.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
17.1%

Энергетика

2.4%
24.4%

Коммунальные услуги

0.5%
4.1%

Финансовые услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EAFG
21.2%
GCOW
0.9%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
GCOW
7.3%

Промышленность

EAFG
15.1%
GCOW
12.4%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
GCOW
14.6%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
GCOW
4.6%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
GCOW
17.1%

Энергетика

EAFG
2.4%
GCOW
24.4%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
GCOW
4.1%

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
GCOW

-

Недвижимость

EAFG

-

GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с BNOEAFG с FIDEAFG с PATNEAFG с COWZEAFG с COWGEAFG с FPXIEAFG с EFAV
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

EAFG vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.40

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.46

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

5.47

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

14.23

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAFG vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.40

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EAFG и GCOW

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-37.64%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-4.77%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.57%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-5.84%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.83%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и GCOW

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что EAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

2.90%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

8.03%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

10.84%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

13.49%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.20%

+1.25%

Сравнение комиссий EAFG и GCOW

EAFG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и GCOW

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности GCOW в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.03%1.31%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and GCOW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAFG has higher volatility (6.46%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, GCOW leads with 25.95% vs 19.65% for EAFG. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 25.95% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EAFG.

GCOW has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.03% for EAFG.

EAFG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Their fees differ too: 0.65% for EAFG and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор