PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с DBAW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EAFG tracks the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 19.65% vs 31.95% for DBAW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EAFG charges 0.65%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAFG показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 12.43%.

EAFG

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
-3.26%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.43%
6 месяцев
13.94%
1 год
31.95%
3 года*
19.66%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и DBAW

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		7.29%26.39%-5.92%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		12.43%26.47%5.81%

Correlation

The correlation between EAFG and DBAW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between EAFG and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAFG и DBAW

Секторы
EAFG
DBAW

Технологии

21.2%
18.7%

Сырьевые материалы

17.0%
6.8%

Промышленность

15.1%
15.0%

Здравоохранение

11.2%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.3%

Энергетика

2.4%
5.3%

Коммунальные услуги

0.5%
3.2%

Финансовые услуги

0.5%
24.1%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

EAFG
21.2%
DBAW
18.7%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
DBAW
6.8%

Промышленность

EAFG
15.1%
DBAW
15.0%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
DBAW
7.2%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
DBAW
5.0%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
DBAW
7.9%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
DBAW
5.3%

Энергетика

EAFG
2.4%
DBAW
5.3%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
DBAW
3.2%

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
DBAW
24.1%

Недвижимость

EAFG

-

DBAW
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с BNOEAFG с FIDEAFG с PATNEAFG с COWZEAFG с COWGEAFG с FPXIEAFG с EFAV
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

EAFG vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.41

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.24

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.57

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

14.73

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAFG vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.41

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EAFG и DBAW

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-31.44%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-9.00%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.67%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-5.00%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.18%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и DBAW

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.35%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

11.52%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

13.31%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

13.81%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.31%

+2.14%

Сравнение комиссий EAFG и DBAW

EAFG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и DBAW

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности DBAW в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.40%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.03%1.31%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and DBAW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAFG has higher volatility (6.46%) compared to DBAW (5.35%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs DBAW's -31.44%.

On 1-year performance, DBAW leads with 31.95% vs 19.65% for EAFG. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBAW has performed better with a 31.95% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for EAFG.

DBAW has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.03% for EAFG.

EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Pacer and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for EAFG and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор