Сравнение EAERX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EAERX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAERX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | -6.26% | 13.24% | 53.09% | 24.22% | -16.94% | 22.85% | 18.22% | 35.04% | -5.94% | 19.90% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EAERX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции EAERX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 14.61% против 11.45% соответственно.
EAERX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 14.61%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAERX и ORDNX
EAERX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
EAERX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
EAERX
ORDNX
Сравнение EAERX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAERX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.92 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.42 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.87 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 7.04 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAERX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.92 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.08 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EAERX и ORDNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAERX и ORDNX
Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | 9.55% | 8.95% | 29.39% | 17.32% | 14.50% | 12.48% | 1.96% | 3.92% | 12.04% | 7.77% | 2.87% | 8.13% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок EAERX и ORDNX
Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAERX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.72% | -34.40% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -2.66% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -18.77% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -34.40% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -2.15% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.86% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.71% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAERX и ORDNX
Eaton Vance Stock Fund (EAERX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что EAERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAERX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 1.18% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 1.74% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 2.66% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 7.08% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 14.24% | +6.02% |