Сравнение EAERX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EAERX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAERX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | -5.58% | 13.24% | 53.09% | 24.22% | -16.94% | 22.85% | 18.22% | 35.04% | -5.94% | 19.90% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -3.64% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EAERX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAERX имеют среднегодовую доходность 14.69%, а акции FLCPX немного отстают с 14.16%.
EAERX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 14.69%
FLCPX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAERX и FLCPX
EAERX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
EAERX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
EAERX
FLCPX
Сравнение EAERX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAERX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.53 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.59 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 7.57 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAERX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EAERX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAERX и FLCPX
Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности FLCPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | 9.48% | 8.95% | 29.39% | 17.32% | 14.50% | 12.48% | 1.96% | 3.92% | 12.04% | 7.77% | 2.87% | 8.13% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.58% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAERX и FLCPX
Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAERX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.72% | -33.87% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.89% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -24.40% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.87% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.54% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -4.24% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.55% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAERX и FLCPX
Eaton Vance Stock Fund (EAERX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EAERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAERX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.37% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.56% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 18.34% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.07% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.14% | +2.11% |