Сравнение EAEMX с LDMIX
EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) and LDMIX (Lazard Developing Markets Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EAEMX returned 7.07%/yr vs 10.23%/yr for LDMIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EAEMX charges 1.58%/yr vs 1.15%/yr for LDMIX.
Доходность
Сравнение доходности EAEMX и LDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAEMX показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у LDMIX с доходностью 29.87%. За последние 10 лет акции EAEMX уступали акциям LDMIX по среднегодовой доходности: 7.07% против 10.23% соответственно.
EAEMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 7.07%
LDMIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 31.20%
- 1 год
- 55.40%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам EAEMX и LDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 8.84% | 27.16% | 5.39% | 9.46% | -11.27% | 4.19% | 2.65% | 12.32% | -14.02% | 27.03% |
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 29.87% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 28.17% | -20.57% | 41.15% |
Correlation
The correlation between EAEMX and LDMIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г. | 0.90 |
The correlation between EAEMX and LDMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAEMX vs. LDMIX — Ранг доходности на риск
EAEMX
LDMIX
Сравнение EAEMX c LDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAEMX | LDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 4.28 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 15.34 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAEMX и LDMIX
Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки LDMIX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и LDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAEMX | LDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.70% | -51.12% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -13.14% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -19.55% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -41.63% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -46.20% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -4.88% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -19.70% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.66% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEMX и LDMIX
Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.68%, в то время как у Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAEMX | LDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 11.40% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 18.27% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 20.58% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 18.68% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 19.48% | -6.07% |
Сравнение комиссий EAEMX и LDMIX
EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии LDMIX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEMX и LDMIX
Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности LDMIX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 2.60% | 2.83% | 3.00% | 2.71% | 4.40% | 1.64% | 1.08% | 2.48% | 2.14% | 2.31% | 1.52% | 1.68% |
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 0.90% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
EAEMX and LDMIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDMIX has higher volatility (11.40%) compared to EAEMX (5.68%). In terms of maximum drawdown, EAEMX dropped -62.70% vs LDMIX's -51.12%.
LDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAEMX и LDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор