PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, EAEMX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции EAEMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 6.23% против 9.84% соответственно.

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий EAEMX и ESCIX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии ESCIX в 1.52%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

EAEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.72

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.58

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.50

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

14.51

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Корреляция

Корреляция между EAEMX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и ESCIX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и ESCIX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-48.76%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-12.84%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-36.59%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-48.76%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-0.74%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-13.44%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.49%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и ESCIX

Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

0.00%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.91%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

15.72%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

15.86%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

17.64%

-4.26%