PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAEMX с AVEEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) and AVEEX (Avantis Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, EAEMX returned 6.61%/yr vs 9.09%/yr for AVEEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EAEMX charges 1.58%/yr vs 0.33%/yr for AVEEX.

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAEMX показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у AVEEX с доходностью 24.44%.

EAEMX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.57%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.94%
1 год
28.91%
3 года*
16.33%
5 лет*
6.61%
10 лет*
7.05%

AVEEX

1 день
-0.92%
1 месяц
2.57%
С начала года
24.44%
6 месяцев
26.15%
1 год
47.56%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAEMX и AVEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		11.73%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%5.25%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		24.44%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%

Correlation

The correlation between EAEMX and AVEEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between EAEMX and AVEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с EHSTXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с MEMQXEAEMX с GLLSXEAEMX с AIEMXEAEMX с PCEMX
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с FXAIXAVEEX с MOTIAVEEX с EEMS

Доходность на риск

EAEMX vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXAVEEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.01

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.91

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.56

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.84

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

15.28

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEEX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.68

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и AVEEX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и AVEEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAEMXAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-36.45%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-12.64%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-17.34%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-33.68%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.76%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-10.31%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.17%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и AVEEX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 4.15%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAEMXAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.90%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.58%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

16.14%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

15.87%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

18.74%

-5.31%

Сравнение комиссий EAEMX и AVEEX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии AVEEX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и AVEEX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности AVEEX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.81%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.53%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EAEMX and AVEEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEEX has higher volatility (6.90%) compared to EAEMX (4.15%). In terms of maximum drawdown, EAEMX dropped -62.70% vs AVEEX's -36.45%.

AVEEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAEMX и AVEEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор