PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEMX с AVEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и AVEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%5.25%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAEMX показывает доходность 2.89%, а AVEEX немного ниже – 2.78%.

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с GLLSXEAEMX с FSSGX
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI

Сравнение комиссий EAEMX и AVEEX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии AVEEX в 0.33%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

EAEMX vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXAVEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.07

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.65

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.59

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

10.28

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между EAEMX и AVEEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и AVEEX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности AVEEX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и AVEEX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и AVEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEMXAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-36.45%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-12.64%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-33.72%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-10.76%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-10.54%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.19%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и AVEEX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.94%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEMXAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.67%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

11.83%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

16.27%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

15.52%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

18.64%

-5.26%