PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAD с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAD с JEMWX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EAD (Emerging Markets Dividend Fund) and JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, EAD returned 7.28%/yr vs 12.60%/yr for JEMWX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EAD charges 0.04%/yr vs 0.74%/yr for JEMWX.

Доходность

Сравнение доходности EAD и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAD показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у JEMWX с доходностью 36.45%. За последние 10 лет акции EAD уступали акциям JEMWX по среднегодовой доходности: 7.28% против 12.60% соответственно.

EAD

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.24%
1 год
1.77%
3 года*
10.31%
5 лет*
3.07%
10 лет*
7.28%

JEMWX

1 день
1.03%
1 месяц
8.95%
С начала года
36.45%
6 месяцев
38.44%
1 год
68.97%
3 года*
26.44%
5 лет*
6.99%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAD и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		-1.10%8.05%15.86%11.94%-23.08%21.62%6.35%27.22%-6.52%7.80%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		36.45%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%

Correlation

The correlation between EAD and JEMWX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Dividend Fund

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с EAD:
EAD с ERCEAD с IFNEAD с KFEAD с CNWIXEAD с FGKPXEAD с FEDIXEAD с DEMAX
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с DEMAXJEMWX с DEMCXJEMWX с FGKPXJEMWX с FIQGXJEMWX с FEDTX

Доходность на риск

EAD vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAD
Ранг доходности на риск EAD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAD: 55
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAD c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EADJEMWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
3.21

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.79

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.58

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

5.56

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

21.89

-21.08

EAD vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAD на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа JEMWX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAD и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAD и JEMWX

Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что больше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и JEMWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.37%

-49.42%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-12.55%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-15.01%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-44.78%

+15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-49.42%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

0.00%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-17.36%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.18%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EAD и JEMWX

Текущая волатильность для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) составляет 2.34%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что EAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

11.24%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

19.12%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

21.82%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

19.74%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

19.67%

-3.54%

Сравнение комиссий EAD и JEMWX

EAD берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEMWX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAD и JEMWX

Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности JEMWX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		10.04%9.47%9.08%9.07%10.97%7.59%8.51%8.44%9.11%8.58%9.62%10.95%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.04%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Часто задаваемые вопросы

EAD and JEMWX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMWX has higher volatility (11.24%) compared to EAD (2.34%). In terms of maximum drawdown, EAD dropped -67.37% vs JEMWX's -49.42%.

JEMWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAD и JEMWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор