Сравнение EAASX с MGOYX
EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EAASX returned 9.92%/yr vs 10.97%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EAASX charges 1.14%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.
Доходность
Сравнение доходности EAASX и MGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAASX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям MGOYX по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.97% соответственно.
EAASX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 9.92%
MGOYX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 20.33%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам EAASX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 3.76% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 20.33% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
Correlation
The correlation between EAASX and MGOYX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between EAASX and MGOYX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAASX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
EAASX
MGOYX
Сравнение EAASX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAASX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.33 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 12.54 | -12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAASX и MGOYX
Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и MGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAASX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -57.23% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -7.81% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -26.05% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -40.49% | +20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -40.49% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -2.04% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -10.92% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.07% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAASX и MGOYX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что EAASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAASX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.16% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.98% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 14.76% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 25.13% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 23.22% | -4.38% |
Сравнение комиссий EAASX и MGOYX
EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MGOYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAASX и MGOYX
Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности MGOYX в 12.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 7.46% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.78% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
Часто задаваемые вопросы
EAASX and MGOYX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAASX has higher volatility (4.95%) compared to MGOYX (4.16%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs MGOYX's -57.23%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAASX и MGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор