Сравнение EAASX с ETY
EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both mutual funds - EAASX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EAASX returned 9.92%/yr vs 12.13%/yr for ETY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAASX charges 1.14%/yr vs 1.06%/yr for ETY.
Доходность
Сравнение доходности EAASX и ETY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAASX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.13% соответственно.
EAASX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 9.92%
ETY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -2.41%
- С начала года
- -2.61%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам EAASX и ETY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 3.76% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -2.61% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
Correlation
The correlation between EAASX and ETY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between EAASX and ETY has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAASX vs. ETY — Ранг доходности на риск
EAASX
ETY
Сравнение EAASX c ETY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAASX | ETY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.07 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.24 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAASX и ETY
Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и ETY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAASX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -53.06% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.40% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -21.28% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -24.06% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -42.46% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -4.76% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -7.56% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 4.00% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAASX и ETY
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что EAASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAASX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.43% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.21% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 13.66% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.98% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.89% | -1.05% |
Сравнение комиссий EAASX и ETY
EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ETY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAASX и ETY
Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности ETY в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 7.46% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.35% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Часто задаваемые вопросы
EAASX and ETY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAASX has higher volatility (4.95%) compared to ETY (4.43%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs ETY's -53.06%.
ETY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAASX и ETY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор