Сравнение EAAFX с WFMIX
EAAFX (Allspring Asset Allocation Fund) and WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) are both mutual funds - EAAFX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EAAFX returned 8.27%/yr vs 10.78%/yr for WFMIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EAAFX charges 1.04%/yr vs 0.80%/yr for WFMIX.
Доходность
Сравнение доходности EAAFX и WFMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAAFX показывает доходность 10.41%, а WFMIX немного выше – 10.77%. За последние 10 лет акции EAAFX уступали акциям WFMIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.78% соответственно.
EAAFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 8.27%
WFMIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам EAAFX и WFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAAFX Allspring Asset Allocation Fund | 10.41% | 15.11% | 10.65% | 14.32% | -16.00% | 13.38% | 13.57% | 19.77% | -9.58% | 14.80% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.77% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
Correlation
The correlation between EAAFX and WFMIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г. | 0.81 |
The correlation between EAAFX and WFMIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAAFX vs. WFMIX — Ранг доходности на риск
EAAFX
WFMIX
Сравнение EAAFX c WFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Asset Allocation Fund (EAAFX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAAFX | WFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.93 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 6.37 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAAFX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.34 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EAAFX и WFMIX
Максимальная просадка EAAFX за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки WFMIX в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAAFX и WFMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAAFX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -52.70% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -9.66% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.94% | -18.30% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -22.13% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -43.80% | +18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.18% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -7.49% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.93% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAAFX и WFMIX
Текущая волатильность для Allspring Asset Allocation Fund (EAAFX) составляет 3.24%, в то время как у Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что EAAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAAFX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.84% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 10.54% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 13.95% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 17.19% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 18.90% | -7.81% |
Сравнение комиссий EAAFX и WFMIX
EAAFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии WFMIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAAFX и WFMIX
Дивидендная доходность EAAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности WFMIX в 10.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAAFX Allspring Asset Allocation Fund | 5.20% | 5.74% | 8.41% | 0.00% | 6.53% | 15.18% | 3.85% | 1.51% | 8.51% | 1.70% | 1.58% | 4.52% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.15% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
EAAFX and WFMIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFMIX has higher volatility (3.84%) compared to EAAFX (3.24%). In terms of maximum drawdown, EAAFX dropped -34.17% vs WFMIX's -52.70%.
EAAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAAFX и WFMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор