PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAAFX с EVSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAAFX с EVSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAAFX (Allspring Asset Allocation Fund) and EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) are both mutual funds - EAAFX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EAAFX returned 8.27%/yr vs 15.44%/yr for EVSAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EAAFX charges 1.04%/yr vs 0.86%/yr for EVSAX.

Доходность

Сравнение доходности EAAFX и EVSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Asset Allocation Fund (EAAFX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAAFX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у EVSAX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции EAAFX уступали акциям EVSAX по среднегодовой доходности: 8.27% против 15.44% соответственно.

EAAFX

1 день
-0.29%
1 месяц
3.10%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.57%
1 год
21.91%
3 года*
15.06%
5 лет*
7.02%
10 лет*
8.27%

EVSAX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.43%
1 год
29.16%
3 года*
24.15%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAAFX и EVSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAAFX
Allspring Asset Allocation Fund		10.41%15.11%10.65%14.32%-16.00%13.38%13.57%19.77%-9.58%14.80%
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		11.45%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%

Correlation

The correlation between EAAFX and EVSAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1996 г.

0.85

The correlation between EAAFX and EVSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Asset Allocation Fund

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Часто сравнивают с EAAFX:
EAAFX с WFIOXEAAFX с PUDZXEAAFX с IOEZXEAAFX с AVEFXEAAFX с SPYL.DEEAAFX с SSHIXEAAFX с FPURX
Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с SWPPXEVSAX с VFIFXEVSAX с VYMEVSAX с FTRIXEVSAX с RICGX

Доходность на риск

EAAFX vs. EVSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAAFX
Ранг доходности на риск EAAFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAAFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAAFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAAFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAAFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAAFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAAFX c EVSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Asset Allocation Fund (EAAFX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAAFXEVSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.41

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.30

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.39

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

15.59

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAAFX vs. EVSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAAFX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSAX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAAFX и EVSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAAFXEVSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EAAFX и EVSAX

Максимальная просадка EAAFX за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки EVSAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAAFX и EVSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAAFXEVSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-53.73%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-8.65%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-19.00%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-27.72%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-33.03%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.65%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.74%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.87%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EAAFX и EVSAX

Allspring Asset Allocation Fund (EAAFX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EAAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAAFXEVSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.04%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

9.20%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

12.19%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

17.57%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

18.39%

-7.30%

Сравнение комиссий EAAFX и EVSAX

EAAFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии EVSAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAAFX и EVSAX

Дивидендная доходность EAAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности EVSAX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAAFX
Allspring Asset Allocation Fund		5.20%5.74%8.41%0.00%6.53%15.18%3.85%1.51%8.51%1.70%1.58%4.52%
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		4.97%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%

Часто задаваемые вопросы

EAAFX and EVSAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAAFX has higher volatility (3.24%) compared to EVSAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, EAAFX dropped -34.17% vs EVSAX's -53.73%.

EAAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAAFX и EVSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор