PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E908.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E908.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

E908.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-4.57%5.30%2.57%12.83%-25.90%21.42%6.03%22.63%-3.58%39.06%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%.

E908.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.67%
3 года*
1.18%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с ^NDXE908.DE с FLRA.DEE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с MTVR.DEE908.DE с EXV3.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий E908.DE и 18MK.DE

E908.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Доходность на риск

E908.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E908.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.94

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

-1.30

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.85

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.68

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

-1.75

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E908.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E908.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.94

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.24

+0.13

Корреляция

Корреляция между E908.DE и 18MK.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E908.DE и 18MK.DE

Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как 18MK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		1.05%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E908.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-42.41%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-21.53%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-29.72%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-28.36%

+13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-12.46%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

8.30%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и 18MK.DE

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеют волатильность 6.17% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E908.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.41%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.01%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

17.76%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

16.45%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.24%

-0.94%