PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с XY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E500.DE с XY7D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).

E500.DE и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и XY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и XY7D.DE

2026 (YTD)202520242023
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-5.09%15.32%22.74%6.01%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-0.08%-5.34%25.87%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у XY7D.DE с доходностью -0.08%.

E500.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.50%
1 год
14.61%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.40%

XY7D.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
4.13%
1 год
1.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с ESAP.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с JEQP.LE500.DE с EFRW.DEE500.DE с IBCF.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с XYLDXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLD

Сравнение комиссий E500.DE и XY7D.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XY7D.DE в 0.45%.

XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Доходность на риск

E500.DE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DEXY7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.09

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.23

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.22

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

3.87

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. XY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа XY7D.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и XY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DEXY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.09

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Корреляция

Корреляция между E500.DE и XY7D.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и XY7D.DE

E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%.

TTM202520242023
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.06%9.21%7.75%4.30%

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и XY7D.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки XY7D.DE в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и XY7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E500.DEXY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-20.79%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.17%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-9.25%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.63%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.64%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и XY7D.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E500.DEXY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.73%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

6.39%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

14.98%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

12.25%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

12.25%

+4.35%