PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с SPY1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E500.DE с SPY1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE).

E500.DE и SPY1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. SPY1.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и SPY1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и SPY1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-4.86%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%16.03%27.42%-8.60%18.82%
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		3.53%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.65%3.67%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SPY1.DE с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции E500.DE превзошли акции SPY1.DE по среднегодовой доходности: 11.45% против 7.69% соответственно.

E500.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.16%
1 год
15.54%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.45%

SPY1.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.22%
1 год
-7.07%
3 года*
5.13%
5 лет*
6.75%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с ESAP.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с JEQP.LE500.DE с IBCF.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с AAPLSPY1.DE с USMV

Сравнение комиссий E500.DE и SPY1.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY1.DE в 0.35%.

SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Доходность на риск

E500.DE vs. SPY1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c SPY1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DESPY1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.53

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

-0.62

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.72

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

-1.09

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. SPY1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPY1.DE равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и SPY1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DESPY1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.53

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.05

Корреляция

Корреляция между E500.DE и SPY1.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и SPY1.DE

Ни E500.DE, ни SPY1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и SPY1.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке SPY1.DE в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и SPY1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E500.DESPY1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-35.30%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.39%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-16.32%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-35.30%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-10.12%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.11%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

6.20%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и SPY1.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E500.DESPY1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.33%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

7.04%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

13.35%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

12.44%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

13.99%

+2.62%