PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E127.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E127.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - E127.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. E127.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, E127.L returned 9.22%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. E127.L charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности E127.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

E127.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, E127.L показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

E127.L

1 день
-1.40%
1 месяц
3.67%
С начала года
26.18%
6 месяцев
27.34%
1 год
53.56%
3 года*
21.77%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E127.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		26.18%25.81%10.12%3.48%-9.65%-1.28%23.50%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.09%

Correlation

The correlation between E127.L and CSH2.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов E127.L и CSH2.L

Секторы
E127.L
CSH2.L

Технологии

36.9%
35.9%

Финансовые услуги

19.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
13.9%

Промышленность

7.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
13.9%

Сырьевые материалы

6.6%
1.0%

Энергетика

4.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
11.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Технологии

E127.L
36.9%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

E127.L
19.5%
CSH2.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

E127.L
9.6%
CSH2.L
13.9%

Промышленность

E127.L
7.5%
CSH2.L
6.3%

Коммуникационные услуги

E127.L
6.9%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

E127.L
6.6%
CSH2.L
1.0%

Энергетика

E127.L
4.1%
CSH2.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

E127.L
3.0%
CSH2.L
4.9%

Здравоохранение

E127.L
2.9%
CSH2.L
11.3%

Коммунальные услуги

E127.L
2.1%
CSH2.L
1.1%

Недвижимость

E127.L
1.0%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с AEMU.LE127.L с FEMD.LE127.L с SEGM.LE127.L с AEME.LE127.L с MXFP.LE127.L с HEMC.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

E127.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E127.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E127.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
8.05

-4.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
15.06

-10.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

4.37

-2.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

27.66

-22.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

159.04

-140.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E127.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E127.L на текущий момент составляет 3.25, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E127.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E127.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

8.05

-4.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

6.49

-5.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

4.62

-3.88

Просадки

Сравнение просадок E127.L и CSH2.L

Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E127.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-0.37%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-0.16%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-0.29%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-0.29%

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

0.00%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-0.00%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.03%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности E127.L и CSH2.L

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что E127.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E127.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

0.08%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

0.25%

+14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

0.54%

+16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

0.56%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

0.44%

+15.95%

Сравнение комиссий E127.L и CSH2.L

E127.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E127.L и CSH2.L

Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		1.96%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%

Часто задаваемые вопросы

E127.L and CSH2.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for E127.L.

E127.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.14% for E127.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E127.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор