Сравнение E127.L с 500G.L
E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - E127.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, E127.L returned 9.22%/yr vs 15.05%/yr for 500G.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E127.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности E127.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
E127.L торгуется в GBP, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, E127.L показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью 10.57%.
E127.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 26.18%
- 6 месяцев
- 27.34%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам E127.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 26.18% | 25.81% | 10.12% | 3.48% | -9.65% | -1.28% | 23.50% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.70% |
Correlation
The correlation between E127.L and 500G.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.53 |
The correlation between E127.L and 500G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E127.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
E127.L
500G.L
Сравнение E127.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E127.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.51 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 4.08 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 15.27 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E127.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.76 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.05 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.07 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок E127.L и 500G.L
Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, примерно равная максимальной просадке 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E127.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -25.52% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -7.12% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -21.12% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -21.12% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.22% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -3.29% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.91% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности E127.L и 500G.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что E127.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E127.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 2.65% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 7.13% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 10.55% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.31% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.54% | +0.85% |
Сравнение комиссий E127.L и 500G.L
E127.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E127.L и 500G.L
Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как 500G.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1.96% | 2.47% | 4.04% | 4.40% | 2.79% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
E127.L and 500G.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
E127.L is categorized as Emerging Markets Equities, while 500G.L is S&P 500. E127.L tracks MSCI EM NR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.14% for E127.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для E127.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор