PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с PQVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с PQVG.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) and PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock, while PQVG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return). DYNF is actively managed, while PQVG.L is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.04%/yr vs 15.37%/yr for PQVG.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYNF charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for PQVG.L.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и PQVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DYNF торгуется в USD, в то время как PQVG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PQVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у PQVG.L с доходностью 16.09%.

DYNF

1 день
-0.57%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.19%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—

PQVG.L

1 день
0.39%
1 месяц
4.41%
С начала года
16.09%
6 месяцев
16.95%
1 год
23.04%
3 года*
24.52%
5 лет*
15.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и PQVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.55%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		16.09%13.83%30.09%6.31%0.51%26.62%7.64%11.69%

Correlation

The correlation between DYNF and PQVG.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.52

The correlation between DYNF and PQVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и PQVG.L

Секторы
DYNF
PQVG.L

Технологии

39.8%
24.3%

Финансовые услуги

16.2%
21.8%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.4%

Промышленность

8.4%
15.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.3%

Здравоохранение

6.6%
9.5%

Коммунальные услуги

2.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.6%

Энергетика

1.9%
5.6%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%
2.2%

Технологии

DYNF
39.8%
PQVG.L
24.3%

Финансовые услуги

DYNF
16.2%
PQVG.L
21.8%

Коммуникационные услуги

DYNF
11.7%
PQVG.L
10.4%

Промышленность

DYNF
8.4%
PQVG.L
15.6%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.8%
PQVG.L
4.3%

Здравоохранение

DYNF
6.6%
PQVG.L
9.5%

Коммунальные услуги

DYNF
2.7%
PQVG.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

DYNF
2.4%
PQVG.L
5.6%

Энергетика

DYNF
1.9%
PQVG.L
5.6%

Недвижимость

DYNF
1.9%
PQVG.L

-

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
PQVG.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с PQVG.L:
PQVG.L с IQSA.LPQVG.L с SPPY.DEPQVG.L с SPMOPQVG.L с TSGB.LPQVG.L с CSPX.LPQVG.L с SPXP.LPQVG.L с FFLC

Доходность на риск

DYNF vs. PQVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PQVG.L
Ранг доходности на риск PQVG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c PQVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYNFPQVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.17

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.33

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.53

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

15.82

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYNF vs. PQVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQVG.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и PQVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYNFPQVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.88

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DYNF и PQVG.L

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке PQVG.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и PQVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFPQVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-33.94%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-5.07%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-15.73%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-17.27%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.41%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.96%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.45%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и PQVG.L

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFPQVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.63%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.21%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

10.60%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.89%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

16.92%

+2.98%

Сравнение комиссий DYNF и PQVG.L

DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PQVG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и PQVG.L

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности PQVG.L в 0.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.78%0.82%0.82%1.61%1.77%0.87%1.59%1.41%1.30%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and PQVG.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for PQVG.L.

DYNF is categorized as Large Cap Growth Equities, while PQVG.L is S&P 500. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for DYNF and 0.35% for PQVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и PQVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор