Сравнение PQVG.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
PQVG.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PQVG.L или SPXP.L.
Основные характеристики
| PQVG.L | SPXP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.77% | 20.50% |
| Дох-ть за 1 год | 31.15% | 26.58% |
| Дох-ть за 3 года | 22.31% | 13.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.25% | 15.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 19.76 | 16.23 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 13.64% | 11.12% |
| Макс. просадка | -20.98% | -25.46% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между PQVG.L и SPXP.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PQVG.L и SPXP.L
С начала года, PQVG.L показывает доходность 29.77%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 20.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQVG.L и SPXP.L
PQVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PQVG.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVG.L и SPXP.L
Дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.88% | 1.61% | 1.77% | 0.87% | 1.57% | 1.42% | 0.00% | 0.00% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PQVG.L и SPXP.L
Максимальная просадка PQVG.L за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVG.L и SPXP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PQVG.L и SPXP.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеют волатильность 2.16% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.