Сравнение DYLG с ACYS
DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. DYLG is passively managed, while ACYS is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности DYLG и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DYLG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYLG и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 6.12% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between DYLG and ACYS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLG vs. ACYS — Ранг доходности на риск
DYLG
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DYLG c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYLG | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYLG и ACYS
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLG | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -0.63% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.10% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.14% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLG | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 3.38% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 3.38% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 3.38% | +7.94% |
Сравнение комиссий DYLG и ACYS
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и ACYS
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 9.27% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
DYLG and ACYS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
DYLG has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для DYLG и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор