PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXU.TO с XDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXU.TO с XDU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO).

DXU.TO и XDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXU.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DXU.TO и XDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXU.TO и XDU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		1.07%9.36%38.05%9.43%-14.91%14.93%24.17%23.41%12.64%8.14%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		6.38%2.42%14.09%3.53%1.36%20.68%-1.03%15.73%4.46%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, DXU.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у XDU.TO с доходностью 6.38%.

DXU.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.43%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.81%
1 год
22.61%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

XDU.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.38%
С начала года
6.38%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.40%
3 года*
9.15%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с DXBB.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с FCCD.TODXU.TO с XHD.TODXU.TO с PDIV.TODXU.TO с DXMO.TODXU.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с XDU.TO:
XDU.TO с XDG.TOXDU.TO с XDIV.TOXDU.TO с SCHDXDU.TO с XHD.TOXDU.TO с XUS.TOXDU.TO с XIU.TOXDU.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий DXU.TO и XDU.TO

DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.

DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

DXU.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XDU.TO
Ранг доходности на риск XDU.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXU.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXU.TOXDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.37

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.58

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.38

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

1.10

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXU.TO vs. XDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXU.TO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа XDU.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXU.TO и XDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXU.TOXDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.37

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между DXU.TO и XDU.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXU.TO и XDU.TO

DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

TTM202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		2.34%2.46%2.12%2.31%2.05%2.06%2.72%2.31%2.27%1.27%

Просадки

Сравнение просадок DXU.TO и XDU.TO

Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -27.05%, примерно равная максимальной просадке XDU.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и XDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXU.TOXDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.05%

-26.12%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.38%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-16.69%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-3.38%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.90%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.94%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DXU.TO и XDU.TO

Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXU.TOXDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.44%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

8.79%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

14.63%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

12.10%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

14.99%

+4.34%