PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXU.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXU.TO с XHD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO).

DXU.TO и XHD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXU.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. XHD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DXU.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXU.TO и XHD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		1.07%9.36%38.05%9.43%-14.91%14.93%24.17%23.41%12.64%8.14%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		11.42%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%17.96%-5.62%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, DXU.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у XHD.TO с доходностью 11.42%.

DXU.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.43%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.81%
1 год
22.61%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

XHD.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.63%
С начала года
11.42%
6 месяцев
5.45%
1 год
7.00%
3 года*
8.67%
5 лет*
7.47%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с DXBB.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с FCCD.TODXU.TO с PDIV.TODXU.TO с VDY.TODXU.TO с DXMO.TODXU.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Сравнение комиссий DXU.TO и XHD.TO

DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XHD.TO в 0.33%.

DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

DXU.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXU.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXU.TOXHD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.50

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.73

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.76

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

2.63

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXU.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXU.TO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа XHD.TO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXU.TO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXU.TOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.50

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между DXU.TO и XHD.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXU.TO и XHD.TO

DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.37%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок DXU.TO и XHD.TO

Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и XHD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXU.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.05%

-38.71%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.47%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-16.38%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-2.87%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.94%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.21%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DXU.TO и XHD.TO

Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXU.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.08%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

8.81%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

14.03%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

12.97%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

15.50%

+3.83%