PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXU.TO с PDC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXU.TO с PDC.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) and PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) are both Dividend funds. Over the past 5 years, DXU.TO returned 14.80%/yr vs 13.76%/yr for PDC.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DXU.TO charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for PDC.TO.

Доходность

Сравнение доходности DXU.TO и PDC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXU.TO показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у PDC.TO с доходностью 21.92%.

DXU.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
7.62%
С начала года
27.19%
6 месяцев
26.13%
1 год
38.88%
3 года*
27.90%
5 лет*
14.80%
10 лет*
—

PDC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
2.22%
С начала года
21.92%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.31%
3 года*
23.00%
5 лет*
13.76%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXU.TO и PDC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		27.19%9.36%38.05%9.43%-14.92%14.93%24.17%17.48%12.64%8.14%
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		21.92%21.80%16.38%6.97%-4.17%30.14%-5.48%25.00%-11.85%4.43%

Correlation

The correlation between DXU.TO and PDC.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.38

Сравнение распределения секторов DXU.TO и PDC.TO

Секторы
DXU.TO
PDC.TO

Промышленность

34.7%
1.1%

Технологии

25.3%
0.7%

Финансовые услуги

15.5%
44.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.6%

Сырьевые материалы

6.5%
3.5%

Здравоохранение

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
5.0%

Энергетика

2.0%
21.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

13.9%

Промышленность

DXU.TO
34.7%
PDC.TO
1.1%

Технологии

DXU.TO
25.3%
PDC.TO
0.7%

Финансовые услуги

DXU.TO
15.5%
PDC.TO
44.8%

Потребительский циклический сектор

DXU.TO
8.1%
PDC.TO
6.6%

Сырьевые материалы

DXU.TO
6.5%
PDC.TO
3.5%

Здравоохранение

DXU.TO
5.0%
PDC.TO

-

Коммуникационные услуги

DXU.TO
3.0%
PDC.TO
5.0%

Энергетика

DXU.TO
2.0%
PDC.TO
21.2%

Потребительский защитный сектор

DXU.TO

-

PDC.TO
0.9%

Недвижимость

DXU.TO

-

PDC.TO
2.4%

Коммунальные услуги

DXU.TO

-

PDC.TO
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с ZDIV.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с VDY.TODXU.TO с CWIN.TODXU.TO с DXBB.TODXU.TO с TBNK.TODXU.TO с DXMO.TO
Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFND

Доходность на риск

DXU.TO vs. PDC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXU.TO c PDC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXU.TOPDC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
4.60

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
5.96

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.94

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

9.96

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

36.92

-24.09

DXU.TO vs. PDC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXU.TO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа PDC.TO равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXU.TO и PDC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXU.TO и PDC.TO

Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -29.23%, что меньше максимальной просадки PDC.TO в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и PDC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXU.TOPDC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-41.93%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-3.86%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.80%

-10.85%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-17.98%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.48%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.50%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.04%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DXU.TO и PDC.TO

Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXU.TOPDC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

2.34%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

7.29%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

8.37%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

10.84%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

15.27%

+4.42%

Сравнение комиссий DXU.TO и PDC.TO

DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDC.TO в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXU.TO и PDC.TO

DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.24%3.96%4.48%4.77%4.24%3.65%5.07%4.33%5.12%4.23%3.77%4.39%

Часто задаваемые вопросы

DXU.TO and PDC.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PDC.TO is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PDC.TO is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for DXU.TO.

They also come from different issuers: Dynamic and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for DXU.TO and 0.58% for PDC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXU.TO и PDC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор