PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSK.DE с EXH3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSK.DE с EXH3.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSK.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - DXSK.DE tracks the MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35 while EXH3.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSK.DE returned 2.44%/yr vs 2.22%/yr for EXH3.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DXSK.DE charges 0.17%/yr vs 0.46%/yr for EXH3.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSK.DE и EXH3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSK.DE показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у EXH3.DE с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции DXSK.DE превзошли акции EXH3.DE по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.22% соответственно.

DXSK.DE

1 день
0.71%
1 месяц
6.55%
6 месяцев
4.65%
С начала года
8.14%
1 год
5.04%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
2.44%

EXH3.DE

1 день
0.31%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
11.07%
С начала года
10.86%
1 год
8.24%
3 года*
-1.83%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSK.DE и EXH3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		8.14%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%20.71%-6.08%29.68%-7.36%12.63%
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		10.86%0.44%-10.82%-2.05%-13.20%22.57%-6.15%29.56%-7.32%12.78%

Correlation

The correlation between DXSK.DE and EXH3.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г.

0.90

The correlation between DXSK.DE and EXH3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с ZPDD.DEDXSK.DE с EXH8.DEDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с 7RIP.DEDXSK.DE с XUCS.DEDXSK.DE с SPY
Часто сравнивают с EXH3.DE:
EXH3.DE с VUSA.ASEXH3.DE с SPYC.DEEXH3.DE с WELW.DEEXH3.DE с WELM.DEEXH3.DE с XUCD.DEEXH3.DE с XUCS.DEEXH3.DE с 2B7D.DE

Доходность на риск

DXSK.DE vs. EXH3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EXH3.DE
Ранг доходности на риск EXH3.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH3.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH3.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH3.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH3.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH3.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSK.DE c EXH3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSK.DEEXH3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.52

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.88

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.64

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

1.44

-0.83

DXSK.DE vs. EXH3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSK.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа EXH3.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSK.DE и EXH3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSK.DE и EXH3.DE

Максимальная просадка DXSK.DE за все время составила -39.67%, примерно равная максимальной просадке EXH3.DE в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSK.DE и EXH3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSK.DEEXH3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-39.85%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-12.77%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-21.11%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-28.68%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-30.20%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-16.95%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.99%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

5.69%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSK.DE и EXH3.DE

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) имеют волатильность 5.26% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSK.DEEXH3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.50%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

12.45%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

15.93%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

14.28%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

14.40%

-0.02%

Сравнение комиссий DXSK.DE и EXH3.DE

DXSK.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EXH3.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSK.DE и EXH3.DE

DXSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		2.25%2.10%2.16%1.70%1.56%0.88%1.45%1.46%1.70%2.08%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DXSK.DE and EXH3.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSK.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSK.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.

DXSK.DE tracks MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35, while EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.17% for DXSK.DE and 0.46% for EXH3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSK.DE и EXH3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор