Сравнение EXH3.DE с SPYC.DE
EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) and SPYC.DE (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - EXH3.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage while SPYC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH3.DE returned 1.45%/yr vs 2.96%/yr for SPYC.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EXH3.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for SPYC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH3.DE и SPYC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH3.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у SPYC.DE с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции EXH3.DE уступали акциям SPYC.DE по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.96% соответственно.
EXH3.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 1.45%
SPYC.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам EXH3.DE и SPYC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 0.79% | 0.44% | -10.82% | -2.05% | -13.20% | 22.57% | -6.15% | 29.56% | -7.32% | 12.78% |
SPYC.DE SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | -1.74% | 7.08% | -2.32% | 0.74% | -8.67% | 20.59% | -3.72% | 25.93% | -8.92% | 8.62% |
Correlation
The correlation between EXH3.DE and SPYC.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.93 |
The correlation between EXH3.DE and SPYC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH3.DE vs. SPYC.DE — Ранг доходности на риск
EXH3.DE
SPYC.DE
Сравнение EXH3.DE c SPYC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH3.DE | SPYC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.37 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.79 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH3.DE | SPYC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.06 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EXH3.DE и SPYC.DE
Максимальная просадка EXH3.DE за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки SPYC.DE в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH3.DE и SPYC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH3.DE | SPYC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -24.80% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -12.47% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.11% | -12.47% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -15.06% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.20% | -24.80% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -11.20% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -5.99% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 5.89% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH3.DE и SPYC.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EXH3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH3.DE | SPYC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.54% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 10.59% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 12.98% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 12.45% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 13.38% | +1.03% |
Сравнение комиссий EXH3.DE и SPYC.DE
EXH3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPYC.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH3.DE и SPYC.DE
Дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как SPYC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 2.16% | 2.10% | 2.16% | 1.70% | 1.56% | 0.88% | 1.45% | 1.46% | 1.70% | 2.08% | 2.45% | 2.52% |
SPYC.DE SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH3.DE and SPYC.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYC.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYC.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.
EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while SPYC.DE tracks MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for EXH3.DE and 0.18% for SPYC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH3.DE и SPYC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор