Сравнение EXH3.DE с XUCS.DE
EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) and XUCS.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds - EXH3.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage while XUCS.DE tracks the MSCI USA Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH3.DE returned -3.23%/yr vs 8.14%/yr for XUCS.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EXH3.DE charges 0.46%/yr vs 0.12%/yr for XUCS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH3.DE и XUCS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH3.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у XUCS.DE с доходностью 7.99%.
EXH3.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 1.45%
XUCS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH3.DE и XUCS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 0.79% | 0.44% | -10.82% | -2.05% | -13.20% | 22.57% | -6.15% | 29.56% | -7.32% | 2.67% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.99% | -7.97% | 21.47% | -1.77% | 5.50% | 27.57% | -0.49% | 29.85% | -4.67% | 4.10% |
Correlation
The correlation between EXH3.DE and XUCS.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between EXH3.DE and XUCS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH3.DE vs. XUCS.DE — Ранг доходности на риск
EXH3.DE
XUCS.DE
Сравнение EXH3.DE c XUCS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH3.DE | XUCS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.12 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.23 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH3.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.07 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.60 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EXH3.DE и XUCS.DE
Максимальная просадка EXH3.DE за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки XUCS.DE в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH3.DE и XUCS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH3.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -23.46% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -8.36% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.11% | -15.64% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -15.64% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -7.31% | -17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -5.50% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 4.17% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH3.DE и XUCS.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) составляет 5.17%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что EXH3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH3.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.10% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 11.47% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 14.08% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 13.41% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 14.50% | -0.09% |
Сравнение комиссий EXH3.DE и XUCS.DE
EXH3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XUCS.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH3.DE и XUCS.DE
Дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности XUCS.DE в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 2.16% | 2.10% | 2.16% | 1.70% | 1.56% | 0.88% | 1.45% | 1.46% | 1.70% | 2.08% | 2.45% | 2.52% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.94% | 2.17% | 2.09% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH3.DE and XUCS.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.
EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while XUCS.DE tracks MSCI USA Consumer Staples. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for EXH3.DE and 0.12% for XUCS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH3.DE и XUCS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор