PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSA.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSA.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50 while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 6.55%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXSA.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции DXSA.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 9.19% против 6.55% соответственно.

DXSA.DE

1 день
0.23%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.75%
1 год
19.18%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.02%
10 лет*
9.19%

ZPRL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.76%
1 год
5.48%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.05%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSA.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		9.28%33.40%10.36%17.93%-9.82%18.67%-9.07%22.54%-13.01%10.40%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.19%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%15.38%

Correlation

The correlation between DXSA.DE and ZPRL.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г.

0.86

The correlation between DXSA.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSA.DE:
DXSA.DE с FLXD.DEDXSA.DE с DGRODXSA.DE с IDVY.ASDXSA.DE с VDIV.DEDXSA.DE с QDVX.DEDXSA.DE с XY7D.DEDXSA.DE с LGGE.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с AMEQ.DE

Доходность на риск

DXSA.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSA.DE
Ранг доходности на риск DXSA.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSA.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSA.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSA.DEZPRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.62

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.89

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.72

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

2.02

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSA.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSA.DE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ZPRL.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSA.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSA.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.62

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.53

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DXSA.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и ZPRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSA.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-35.35%

-35.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-7.97%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-9.37%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-23.37%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-35.35%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.70%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.06%

-5.39%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.84%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSA.DE и ZPRL.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.73%, в то время как у SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSA.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.90%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.65%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

9.22%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

11.89%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

13.60%

+2.00%

Сравнение комиссий DXSA.DE и ZPRL.DE

И DXSA.DE, и ZPRL.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSA.DE и ZPRL.DE

Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		4.51%4.96%5.39%4.32%4.62%5.73%5.96%2.34%4.64%3.00%2.93%0.14%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXSA.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSA.DE and ZPRL.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и ZPRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор