Сравнение DXSA.DE с ^GSPC
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 10.85%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXSA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции DXSA.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.85% против 13.56% соответственно.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 10.85%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 13.61% | 33.37% | 10.38% | 17.90% | -9.87% | 18.77% | -9.10% | 22.59% | -13.03% | 10.40% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and ^GSPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between DXSA.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
^GSPC
Сравнение DXSA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXSA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.17 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 11.71 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -51.62% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -7.57% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -23.99% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -23.99% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.17% | -33.42% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.08% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -9.08% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.04% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.39%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 3.97% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 9.16% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 12.60% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 16.86% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 18.61% | -3.36% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор