Сравнение DXRLX с WCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. WCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и WCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и WCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -0.01% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -9.28% | 28.70% | 47.44% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у WCPIX с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям WCPIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 17.42% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 10.67%
WCPIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и WCPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии WCPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DXRLX vs. WCPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
WCPIX
Сравнение DXRLX c WCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | WCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.67 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.14 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.19 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 3.73 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.67 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.01 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и WCPIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и WCPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности WCPIX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.08% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.54% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и WCPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, примерно равная максимальной просадке WCPIX в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и WCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -98.94% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -16.50% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -76.29% | +18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -76.29% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -74.75% | +52.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -86.58% | +51.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 5.26% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и WCPIX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 7.67% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 14.61% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 27.48% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.85% | 135.09% | -93.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 98.31% | -49.12% |