Сравнение DXRLX с BLPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. BLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и BLPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -6.10% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | -7.48% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у BLPIX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.09% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
BLPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и BLPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BLPIX в 1.50%.
Доходность на риск
DXRLX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
BLPIX
Сравнение DXRLX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 3.84 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.49 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.63 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.33 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и BLPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и BLPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности BLPIX в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.71% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и BLPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и BLPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -57.98% | -36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -12.15% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -26.11% | -31.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -33.93% | -43.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -9.21% | -18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -13.95% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 2.63% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и BLPIX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 4.24% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 9.08% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 18.09% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 16.90% | +24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 17.70% | +31.45% |