PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXQLX с BLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, DXQLX returned 35.37%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DXQLX charges 1.39%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции BLPIX по среднегодовой доходности: 35.37% против 12.97% соответственно.

DXQLX

1 день
0.81%
1 месяц
18.74%
С начала года
35.36%
6 месяцев
31.80%
1 год
71.91%
3 года*
44.83%
5 лет*
23.91%
10 лет*
35.37%

BLPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXQLX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		35.36%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.89%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between DXQLX and BLPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

0.88

The correlation between DXQLX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с SPYBLPIX с VOOBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX

Доходность на риск

DXQLX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQLXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.33

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.17

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.99

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

13.76

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQLX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQLXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.36

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и BLPIX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXQLXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.04%

-57.98%

-38.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.88%

-9.21%

-12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.99%

-18.98%

-19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-26.11%

-34.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-33.93%

-53.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.61%

-13.87%

-37.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

2.00%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и BLPIX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXQLXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.83%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

8.98%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

11.86%

+16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.14%

16.94%

+25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.65%

17.74%

+120.91%

Сравнение комиссий DXQLX и BLPIX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и BLPIX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности BLPIX в 1.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.42%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%0.00%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		10.93%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DXQLX and BLPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DXQLX has higher volatility (7.58%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, DXQLX dropped -96.04% vs BLPIX's -57.98%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXQLX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор