Сравнение DXNLX с WCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. WCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и WCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXNLX и WCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -9.28% | 28.70% | 47.44% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у WCPIX с доходностью -9.28%.
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
WCPIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и WCPIX
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии WCPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DXNLX vs. WCPIX — Ранг доходности на риск
DXNLX
WCPIX
Сравнение DXNLX c WCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXNLX | WCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.67 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.14 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.19 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.73 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXNLX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.67 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.07 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.01 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и WCPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и WCPIX
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности WCPIX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.54% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и WCPIX
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки WCPIX в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и WCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXNLX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -98.94% | +55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -16.50% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -76.29% | +32.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -74.75% | +62.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -86.58% | +77.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 5.26% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и WCPIX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXNLX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.67% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 14.61% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 27.48% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 135.09% | -106.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 98.31% | -69.34% |