PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с CNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXNLX с CNPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 5 years, DXNLX returned 18.84%/yr vs -1.96%/yr for CNPIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXNLX charges 1.19%/yr vs 1.78%/yr for CNPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и CNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у CNPIX с доходностью 7.00%.

DXNLX

1 день
-0.37%
1 месяц
11.20%
С начала года
25.01%
6 месяцев
22.75%
1 год
48.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

CNPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.80%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.29%
1 год
-1.46%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXNLX и CNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		25.01%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		7.00%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%19.75%

Correlation

The correlation between DXNLX and CNPIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.53

The correlation between DXNLX and CNPIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX

Доходность на риск

DXNLX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLXCNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-0.13

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
-0.06

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.99

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.17

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

-0.32

+11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. CNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа CNPIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и CNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNLXCNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-0.13

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.08

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.37

+0.49

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и CNPIX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и CNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXNLXCNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-60.04%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-14.47%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.35%

-19.04%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-45.40%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-27.81%

+27.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-12.95%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

7.96%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и CNPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 5.56%, в то время как у ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXNLXCNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.92%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

14.73%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

18.84%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

23.71%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

40.42%

-11.58%

Сравнение комиссий DXNLX и CNPIX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и CNPIX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности CNPIX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.56%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.80%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXNLX and CNPIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNPIX has higher volatility (5.92%) compared to DXNLX (5.56%). In terms of maximum drawdown, DXNLX dropped -43.77% vs CNPIX's -60.04%.

DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXNLX и CNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор