Сравнение DXNLX с CNPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. CNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и CNPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXNLX и CNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 7.77% | -3.43% | 12.77% | 2.93% | -36.57% | 26.52% | 188.12% | 40.51% | -22.66% | 19.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у CNPIX с доходностью 7.77%.
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
CNPIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и CNPIX
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DXNLX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск
DXNLX
CNPIX
Сравнение DXNLX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXNLX | CNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.06 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.07 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.07 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 0.15 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXNLX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.06 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.05 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.37 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и CNPIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и CNPIX
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CNPIX в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 0.56% | 0.60% | 1.55% | 1.59% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 2.77% | 1.64% | 0.07% | 0.00% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и CNPIX
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и CNPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXNLX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -60.04% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -14.46% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -45.40% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -27.30% | +15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -12.85% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 6.56% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и CNPIX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXNLX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.84% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 13.90% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 20.68% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 23.63% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 40.37% | -11.40% |