Сравнение DXNLX с BKPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. BKPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и BKPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXNLX и BKPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | -3.60% | 11.57% | 28.64% | 9.95% | -30.83% | 52.43% | -30.69% | 55.99% | -27.23% | 24.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у BKPIX с доходностью -3.60%.
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
BKPIX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и BKPIX
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BKPIX в 1.71%.
Доходность на риск
DXNLX vs. BKPIX — Ранг доходности на риск
DXNLX
BKPIX
Сравнение DXNLX c BKPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXNLX | BKPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.40 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.79 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.80 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.95 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXNLX | BKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.40 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.07 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.06 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и BKPIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и BKPIX
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BKPIX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 1.47% | 1.42% | 0.75% | 1.64% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и BKPIX
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки BKPIX в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и BKPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXNLX | BKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -96.22% | +52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -21.69% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -61.71% | +17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -50.98% | +38.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -56.15% | +47.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 8.84% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и BKPIX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXNLX | BKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.84% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 24.97% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 39.39% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 40.79% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 43.49% | -14.52% |