Сравнение DXMO.TO с XETM.TO
DXMO.TO (Dynamic Active Mining Opportunities ETF) and XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) are both Materials funds. DXMO.TO is actively managed, while XETM.TO is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DXMO.TO charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for XETM.TO.
Доходность
Сравнение доходности DXMO.TO и XETM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXMO.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XETM.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXMO.TO и XETM.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DXMO.TO Dynamic Active Mining Opportunities ETF | -10.66% |
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | -7.96% |
Correlation
The correlation between DXMO.TO and XETM.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXMO.TO vs. XETM.TO — Ранг доходности на риск
DXMO.TO
XETM.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DXMO.TO c XETM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXMO.TO | XETM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXMO.TO и XETM.TO
Максимальная просадка DXMO.TO за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке XETM.TO в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXMO.TO и XETM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXMO.TO | XETM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -25.13% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -17.71% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -9.35% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXMO.TO и XETM.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXMO.TO | XETM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 49.98% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.81% | 49.98% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.81% | 49.98% | -10.17% |
Сравнение комиссий DXMO.TO и XETM.TO
DXMO.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XETM.TO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXMO.TO и XETM.TO
Ни DXMO.TO, ни XETM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DXMO.TO and XETM.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XETM.TO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XETM.TO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for DXMO.TO.
They also come from different issuers: Dynamic and iShares. Their fees differ too: 0.74% for DXMO.TO and 0.59% for XETM.TO.
Подберите оптимальное распределение для DXMO.TO и XETM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор