PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKSX с FNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - DXKSX is a Inverse Bonds fund managed by Direxion, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, DXKSX returned 2.67%/yr vs 13.42%/yr for FNPIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DXKSX charges 1.35%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции DXKSX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: 2.67% против 13.42% соответственно.

DXKSX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.97%
1 год
2.04%
3 года*
5.85%
5 лет*
8.87%
10 лет*
2.67%

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKSX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		4.27%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Correlation

The correlation between DXKSX and FNPIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2004 г.

0.28

The correlation between DXKSX and FNPIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с DXRLXDXKSX с HCYIXDXKSX с DXKLXDXKSX с RRPIXDXKSX с RTPIXDXKSX с AFBIX
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX

Доходность на риск

DXKSX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKSXFNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.07

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.04

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.07

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

-0.18

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKSX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа FNPIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKSXFNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.30

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.10

-0.49

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и FNPIX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и FNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKSXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-93.14%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-22.37%

+16.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-23.21%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-37.80%

+23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-58.23%

+21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.88%

-14.16%

-59.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.31%

-36.22%

-25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

8.95%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и FNPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) составляет 2.74%, в то время как у ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKSXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.59%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

16.23%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

21.37%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

27.36%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

30.65%

-18.10%

Сравнение комиссий DXKSX и FNPIX

DXKSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и FNPIX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		11.76%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%

Часто задаваемые вопросы

DXKSX and FNPIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (4.59%) compared to DXKSX (2.74%). In terms of maximum drawdown, DXKSX dropped -85.78% vs FNPIX's -93.14%.

DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKSX и FNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор